量化系统QTYX使用攻略|“自动交易”篇——ETF量化框架，集成“策略&回测&仓位&风控&下单”(更新v2.9.2)...

功能概述

ETF兼具股票和指数基金的特色，既能获得股票一样的超额收益，也具备指数稳定的特点。买ETF相当于购买了一篮子股票，能分散投资并降低投资风险。另外，ETF还能买到海外市场的指数，有些ETF还能够T+0交易，非常灵活！

于是，QTYX推出了基于ETF的全自动量化交易框架。
这套框架包含如下模块：

• 实时扫描ETF分钟数据

• 根据择时策略产生交易信号

• 根据止盈止损值产生交易信号

• 通过仓位管理配置分配下单数量

• 连接QMT接口自动下单

• 打通回测框架，实盘前可以回测择时策略，评估策略的效果

本篇攻略我们分享下这套框架的功能设计和使用方法。

如何使用

我们点击“策略导航—>实盘监测—>ETF池T+0”。

然后会出现一个操作对话框，如下所示：

接下来，我们介绍下界面上的功能。

• 开始日期&结束日期：根据时间范围返回对应的ETF分钟数据。实盘时结束时间保持最新日期。

• 股票周期：支持1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟级别扫描ETF择时信号

• 发送邮件使能：ETF出现买卖信号后邮件通知，记得json文件填写邮箱信息

• 止盈止损使能：ETF触发止盈止损条件时自动卖出，记得json文件填写参数

• 自动交易使能：ETF出现买卖信号后直接下单，记得json文件填写参数

• “设置买入滑点”：在当前价格的基础上增加滑点，避免市场波动而出现买不进的情况。设置为0时，现价直接买入。

• “设置买入股数”：可以选择按总资金比例分配买入和按股数买入，记得json文件填写参数

• “设置卖出滑点”：在当前价格的基础上增加滑点，避免市场波动而出现卖不出的情况。设置为0时，现价直接卖出。

• “设置卖出股数”：实盘时卖出该股的股数，目前出现信号全部卖出。

• “择时策略”：选择当前运行的策略，目前预置了“MACD金叉死叉”、“布林带突破”等4个策略

点击“开始扫描”后，程序就开始监测ETF池中是否有出现交易信号了。结束时需要先点击“停止扫描”，然后再退出。
可以从对话框中看到，159509、513300监测到卖出信号，但是在账户中未持有，未触发自动卖出。

当触发止损信号时，如果159509、513300这些ETF在账户中持有，QTYX自动卖出。

当出现止盈止损交易信号时，系统会链接上QMT客户端(提前登录QMT客户端，并且在configfiles/trade_para.json文件中填写下单参数)，自动卖出ETF。
建议提前在QTYX“交易”界面中测试下QMT下单是否成功！

一顿卖出后，QTYX监测到账户中已经清仓了这些ETF！159509、513300这些ETF未在账户中持有，不会监测止盈止损信号。

参数配置

关于QMT自动下单相关的配置，主要是客户端安装路径和账号。打开configfiles/trade_para.json文件手动更改。配置完成后，可以在“交易”界面上测试下单接口是否配置成功。

我们把miniQMT的驱动移植到了QTYX/TradeDrv目录下，这样就可以和QMT客户端进行互动。整体的实现原理在miniqmt_if.py文件中，大家可以参看一下。
如何QMT开户可以看这篇介绍：量化交易自动下单方案—对接QMT已出炉

关于ETF池，已经搬运至ConfigFiles/trade_para.json文件中，请按格式填写，“percent”的值表示买入资金占总资金的比例，“amount”的值表示买入的股数。

关于ETF止盈止损参数，我们在ConfigFiles/trade_para.json文件中按格式填写，此处我们填写止盈是4%，止损是3%，大家可以根据自己的风险偏好填写。

关于策略，我们在StrategyGath\SignalGath.py文件中预置了多个策略，大家可以在这个文件中使用Python语言添加和修改。后续我们也会不断往这个接口中添加和优化策略，比如指数通行红绿灯策略等等。

策略的关键参数，我们在ConfigFiles/trade_para.json文件中按格式填写，比如“MACD金叉死叉”的周期和“布林带突破”的上下轨倍数等。

如何回测

我们点击“回测参数”标签页，填入ETF代码(注意格式xxxxxx.SH/SZ)，选择策略，然后点击“开始回测”。

接下来填写回测参数，比如回测日期、数据周期、初始资金、滑点、手续费等等。

填写完成后，点击“确认”就会出现可视化回测结果。

点击“交易日志”可以查看具体的交易明细。

回测的策略与实盘框架同源，是在StrategyGath\SignalGath.py文件中预置的策略。

说明

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